Bivši izbornik i današnji trener West Hama stigao je u klub iz njemačkog Karlsruhea uz odštetu od 1,65 milijuna funti, što je tada bio rekordan iznos kojeg su dali za nekog igrača. Tadašnji trener Harry Redknapp prvi put mu je dao priliku 12. veljače u gostujućoj 1:0 pobjedi protiv Tottenhama. Bilić je, inače, zabio ukupno tri gola za West Ham. Dva u Premier ligi (Liverpool, Sunderland) i jedan u Liga kupu (Barnet).

U sezoni 1995-1996 odigrao je 13 utakmica, dok je narednoj ubilježio 41 nastup. Te je godine skoro dobio i nagradu West Hammovog igrača godine, ali je ispred njega na kraju slavio Julian Dick, njegov današnji pomoćnik.

U ožujku 1997. Everton je platio za njega 4,5 milijuna funti, ali je Bilić, prema vlastitim riječima, osjećao da je dužan klubu, pa je ostao do kraja sezone kako bi pomogao West Hamu da ostanu u ligi. Na kraju su završili na 14. mjestu, a samo dva boda ih je dijelilo od zone ispadanja.