Tijekom karijere Inzaghi je zabio ukupno osam golova u velikim finalima natjecanja, kako za Juventus, tako i za Milan.

Posebno je ponosan na 2007. godinu, kada je zabio oba gola za Milanovu 2:1 pobjedu nad Liverpoolom u atenskom finalu Lige prvaka, kao i još tri gola u pobjedama nad Sevillom i Boca Juniorsima u UEFA-inom Superkupu i FIFA-inom Svjetskom klupskom prvenstvu

"Carlo Ancelotti (bivši trener Milana) bio je nesiguran koga staviti u atenskom finalu, Gilardina ili mene, ali ja sam zaigrao i zabio dva gola. Tada sam zabio u finalu Superkupa protiv Seville i još dva puta protiv Boca Juniorsa. Pet golova u tri finala, od kojih su to bila tri najvažnija finala i mi smo u svima pobijedili. Ne, to neće uspjeti čak ni Messi ni Ronaldo. To je rekord koji će se održati", rekao je Inzaghi za Gazzettu dello Sport.

Inzaghi je 21-godišnju igračku karijeru okončao u srpnju 2012., a trenutno radi kao trener Milanovog omladinskog pogona.

"Sada kada treniram mlade igrače pokušat ću im prenijeti tu glad za pobjedama koju smo mi imali, tu beskrajnu ambiciju. Moj san je ostati u Milanu ostatak karijere."